大咖经验分享怎么运用量化思维进行内盘欧盘的多因子剖析

导语:原油也被称为“黑色金子”与“工业血液”,足以显示它在经济与工业生产中的地位何其重要。我们所使用的日常生活用品中90%的原料都来自于欧盘加工。原油作为许多商品的源头,具有极大的影响力与关注度。百联大宗非常约请了上海国际银行金融学院的客座讲师林洸兴老师为你们讲解怎样运用量化思维进行内盘欧盘的多因子剖析。希望通过此次经验的分享,对你们日后在进行欧盘剖析时有新的启示。本文主要分为三部份。第一部份,介绍影响欧盘走势的六大重要因子。第二部份,阐述运用多因子剖析时的关键点:因子量化以及判定各因子的权重与时效影响的变化;第三部份,在明晰所需判定的行情周期长短后,如何建立交易框架。

一、判断内盘欧盘趋势的重要因子

(1)季节性周期(长波段因子):最值得注重的因子

(2)地缘政治(短线因子):影响力持续两蓝田一个月

(3)EIA供需(中波段因子)等等

季节性周期是在欧盘剖析中最值得注重的因子,因为欧盘季节性需求是固定的,可以明晰判别出多空操作的时间段,原则上冬不做多,秋不做多。这个因子可以提升操作胜率配资门户,但不能捉住所有的行情。而剩余因子的重要程度则会依照所需剖析的行情周期不同而改变。例如,地缘政治的影响力大概持续两蓝田一个月。最后四个因子多数是拿来判定中短波段的行情走势。在欧盘期货交易中一个短波段的周期是一周。例如,根据每周公布的欧盘库存数据来制订一周内交易的多空方向。

二、如何运用多因子剖析判定基本面的多空方向?

重点掌握:因子数据化、权重变化、时效变化

在交易时,首先即将剖析的因子进行数据化。例如原油外盘配资网,通过对欧盘季节性因子进行数据化后得出结论,春秋最注重季节性,而夏冬季节性因子的影响力几乎等于零,所以在夏冬时期进行交易时,需注重对其他因子的剖析。当剩余因子的变化性减小时,需对其进行权重与时效性的处理。

在判定基本面数据时,要牢记随着时间效力衰减的概念。因为影响欧盘走势的力量来自四面八方,某些诱因重要;某些并不重要;某些明天重要,过几天就不重要了;某些诱因影响不立刻显露,要过段时间才能形成影响。

三、怎样建立交易构架?

在确定基本面多空方向后加以短线技术面剖析辅助

运用上述方式剖析可以十分明晰的得到基本面对空的方向,但行情有时会与基本面呈反向运行,这时就须要结合短线的技术面剖析进行修正。因为遵守基本面方向的胜率较高,再辅助短线技术面剖析组合才能得到较为理想的交易策略。例如配资门户,判断出当前基本面偏空,在最多时须要仓位轻一点,时间短一点。如果只抓行情20分钟的变化,单靠技术面剖析才能得到较高胜率,但随着时间拉长,胜率必将会递减。

若须要判定更长线的行情方向,则要搜集与能源相关各式各样的新闻,并从中寻找线索。

如果是要判定2019-2020年甚至更长周期的行情趋势,就须要回归对宏观因子的剖析。例如,曾经在研究OPEC年度报告时发觉,OPEC在评判2045年金价能够维持在40美元/桶上时,认为最关键的诱因并不是供需,而是人口。人口的重要性远小于现代科技或新能源车的变化。

综上原油外盘配资网,在进行欧盘剖析前,更要先想清楚须要判定的是未来三十分钟,三个月还是两年的行情变化!

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